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第五章第一節(jié),一般規(guī)定、第八十一條 本辦法所稱市場風險是指因市場價格 利率.匯率.股票價格和商品價格 的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，第八十二條，市場風險資本計量應(yīng)覆蓋商業(yè)銀行交易賬戶中的利率風險和股票風險，以及全部匯率風險和商品風險 商業(yè)銀行可以不對結(jié)構(gòu)性外匯風險暴露計提市場風險資本 第八十三條，本辦法所稱交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其它項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸.前款所稱為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利.或鎖定套利的頭寸、包括自營業(yè)務(wù).做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸、交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足以下條件.一，在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤、二。能夠完全對沖以規(guī)避風險.三.能夠準確估值,四。能夠進行積極的管理 第八十四條.商業(yè)銀行應(yīng)當制定清晰的銀行賬戶和交易賬戶劃分標準 明確納入交易賬戶的金融工具和商品頭寸以及在銀行賬戶和交易賬戶間劃轉(zhuǎn)的條件.確保執(zhí)行的一致性，第八十五條.商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求，未經(jīng)銀監(jiān)會核準.商業(yè)銀行不得變更市場風險資本計量方法，第八十六條.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，若未覆蓋所有市場風險。經(jīng)銀監(jiān)會核準，可組合采用內(nèi)部模型法和標準法計量市場風險資本要求,但銀行集團內(nèi)部同一機構(gòu)不得對同一種市場風險采用不同方法計量市場風險資本要求、第八十七條、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法。內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于50 前款所稱內(nèi)部模型法覆蓋率按以下公式確定 內(nèi)部模型法覆蓋率、按內(nèi)部模型法計量的資本要求，按內(nèi)部模型法計量的資本要求，按標準法計量的資本要求，100 第八十八條,商業(yè)銀行市場風險加權(quán)資產(chǎn)為市場風險資本要求的12，5倍，即.市場風險加權(quán)資產(chǎn) 市場風險資本要求、12，5