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- 商業(yè)銀行資本管理辦法
- 第一章 總則
- 第二章 資本充足率計(jì)算和監(jiān)管要求
- 第三章 資本定義
- 第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量
- 第五章 市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量
- 第一節(jié) 一般規(guī)定
- 第二節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)法
- 第三節(jié) 內(nèi)部模型法
- 第六章 操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量
- 第七章 商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序
- 第八章 監(jiān)督檢查
- 第九章 信息披露
- 第十章 附則
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第三節(jié).內(nèi)部模型法。第九十一條。商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法的 應(yīng)當(dāng)符合本辦法附件11的規(guī)定、并經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。第九十二條.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法、其一般市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和。即 K,Max VaRt、1。mc，VaRavg,Max sVaRt、1,mS.sVaRavg，其中,一。VaR為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值.為以下兩項(xiàng)中的較大值.1,根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,VaRt.1、2 最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值。VaRavg 乘以mC。mC最小為3、根據(jù)返回檢驗(yàn)的突破次數(shù)可以增加附加因子.二，sVaR為壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 為以下兩項(xiàng)中的較大值。1 根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。sVaRt、1,2,最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值.sVaRavg，乘以ms,ms最小為3 第九十三條。商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求的、應(yīng)當(dāng)按照本辦法附件11的規(guī)定使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求，商業(yè)銀行內(nèi)部模型未達(dá)到計(jì)量特定市場風(fēng)險(xiǎn)要求的合格標(biāo)準(zhǔn)、或內(nèi)部模型未覆蓋新增風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)當(dāng)按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量特定市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求、